An one day ahead prediction system for stock market movements
Wariant tytułu
System tworzenia jednodniowych prognoz ruchu cen na giełdzie papierów wartościowych
Autor
Kozarzewski, Bohdan
Opublikowane w
Czasopismo Techniczne. Nauki Podstawowe
Numeracja
R. 106, Z. 8, 1-NP
Data wydania
2009
Miejsce wydania
Kraków
Wydawca
Wydawnictwo PK
Język
angielski
Abstrakt
To build the next day investment decision system we propose to use wavelets analysis as a consistent tool for raw data preprocessing. Then wavelets coefficients that it returns are fed into SOM neural networks for clustering. For every cluster the measure of the next day forecast of share price movement is calculated. Test made on shares of PKOBP bank, shows good effectiveness of the method.
Proponujemy wykorzystanie analizy falkowej do przygotowania danych dla sieci neuronowej SOM. Sieć dokonuje grupowania danych w postaci współczynników falkowych. Dla każdej grupy obliczana jest miara zmiany cen w następnym dniu. Testy przeprowadzone na akcjach banku PKOBP wskazują na skuteczność opisanej metody.