W pracy rozważa się problem ubezpieczenia grupowego jednostek zagrożonych określoną katastrofą naturalną. Kwota ubezpieczenia wyraża się w terminach obligacji katastroficznych. Zakłada się, ... więcej

W pracy rozważa się problem ubezpieczenia grupowego jednostek zagrożonych określoną katastrofą naturalną. Kwota ubezpieczenia wyraża się w terminach obligacji katastroficznych. Zakłada się, że proces ceny instrumentu podstawowego jest geometrycznym procesem Wienera. Przy założeniu określonego wielowymiarowego modelu wystąpienia katastrofy wycenia się wartość składki ubezpieczenia, która wyraża się poprzez wartość odpowiednich obligacji katastroficznych. Do wyceny stosuje się metodę symulacyjną.

In the paper the problem of a collective insurance of individuals threatened by a specific natural disaster is discussed. An amount of insurance coverage is expressed in therms of cat bonds.The price of ... więcej

In the paper the problem of a collective insurance of individuals threatened by a specific natural disaster is discussed. An amount of insurance coverage is expressed in therms of cat bonds.The price of bonds is governed by geometric Wiener process. Assuming a multi-dimensional probabilistic model of disaster, the premium is calculated by the Monte Carlo method. The premium is expressed by price of proper cat bonds.